[실전 기록] 10월 2일 — 체결 없이 계좌 +0.27%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-02 · 시장 참고: S&P500 +0.74% · Nasdaq100 +1.02% · VIX 15.3

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-10-01→2026-10-02)+0.27%+0.74%+1.02%
누적 (2026-07-01 개시 이후)+1.15%+3.06%+1.79%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 32.8%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)65.8%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ALAB(2026-11-09), AMD(2026-11-09), ANET(2026-11-09).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: ARM +9.42%, PLTR +6.80%, CRWD +4.50% · 하위: MRNA -4.94%, ALAB -2.67%, SNDK -0.53%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

You've hit your weekly limit · resets 10am (America/Los_Angeles)

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$757.43 ~ $770.55 (±0.9%, IV 16%, 01:00Z 수집)종가 $769.64 → ✅ 범위 안32/49 = 65% (95% CI 51~77%)
QQQ$733.29 ~ $750.77 (±1.2%, IV 22%, 01:00Z 수집)종가 $749.58 → ✅ 범위 안32/49 = 65% (95% CI 51~77%)
TSLA$343.01 ~ $365.21 (±3.1%, IV 60%, 01:00Z 수집)종가 $370.59 → ❌ 범위 밖48/82 = 59% (95% CI 48~69%)
NVDA$226.76 ~ $234.96 (±1.8%, IV 34%, 01:00Z 수집)종가 $233.95 → ✅ 범위 안47/82 = 57% (95% CI 47~67%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $769.64 +0.74% +0.78% +6.82% 58.1
QQQ (Nasdaq 100) $749.58 +1.02% +4.57% +12.11% 75.8
SOXX (반도체) $588.90 +2.18% +11.16% +29.38% 85.4
IWM (Russell 2000) $281.52 +0.90% -3.78% +1.88% 36.4
DIA (Dow Jones) $511.10 +0.49% -2.96% +1.67% 34.1
VIX (변동성) 15.31 -6.59% - - -
10Y 국채금리 5.277% +0.76% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Daily Market Closing] 2026-06-22 미국 증시 마감 브리핑

오늘의 시장 요약 오늘 미국 증시 마감 현황 분석 리포트입니다. 1. 주요 지수(Index ETF) 및 국채 금리 동향 종목명 (티커) 종가 전일 대비 50 SMA 대비 200 SMA 대비 RSI (14) SPY (S&P 500) $744.39 -0.31% +2.09% +8.67% 43.73 QQQ (Nasdaq 100) $737.95 -0.36% +6.07% +17.39% 48.60 SOXX (Semiconductor) $655.01 +2.43% +27.57% +81.06% 61.28 IWM (Russell 2000) $298.18 +0.88% +5...
Read more

[Special] 반도체 공식 약세장 진입 — 24년 데이터로 본 현재 위치

Image
2026-07-17 종가 기준 · 비올라 유니버스 데이터 랩 특별판 세 줄 요약 반도체 ETF SOXX가 52주 고점 대비 -20.3% , 공식 약세장(bear market)에 진입했습니다. 같은 날 S&P500(SPY)은 고점 대비 -2.1% — 괴리 -18.2%p 는 시장 전체가 아니라 섹터 단독 조정 이라는 뜻입니다. 2002년 이후 SOXX의 조정(-10%) 진입 35회를 전수 분석하면, 지금 같은 "섹터 단독형"은 24회 있었고 저점까지 추가 하락의 역사 중앙값은 -8.0% 였습니다. 현재 에피소드는 7/2 조정 진입 후 이미 -7.9% — 역사 중앙값 바로 옆에 서 있습니다. 다만 단독형의 약 4분의 1은 -15%~-30%까지 미끄러진 "깊은 연장"이었습니다. 갈림길의 관전 포인트는 아래 체크리스트에 정리했습니다. 1. 무슨 일이 일어났나 SOXX 종가 521.81 (7/17), 52주 고점 대비 -20.3% — 통상 기준(-20%)으로 공식 약세장 입니다. 최근 5거래일에만 -10.2% 로 하락이 급가속됐습니다. 같은 기간 SPY는 고점 대비 -2.1%. 시장은 멀쩡한데 반도체만 빠지는 드문 수준의 괴리(-18.2%p) 입니다. 2. 개별주 낙폭 지도 — 어디가 얼마나 빠졌나 종목 52주 고점 대비 5일 21일 YTD RS 등급* MRVL -40.4% -20.0% -32.3% +122.2% 7 ON -34.8% -9.0% -26.1% +61.3% 12 INTC -32.6% -13.5% -18.8% +157.6% 12 QCOM -31.3% -9.2% -19.8% +1.1% 14 MU -30.0% -13.3% -16.8% +197.4% 15 KLAC -29.5% -8.1% -10.4% +75.5% 22 LRCX -27.7% -10.6% -15.1% +83...
Read more

[Daily Market Closing] 2026-08-11 미국 증시 마감 브리핑

Image
📌 오늘의 한 줄 요약 : S&P500 -0.32% · Nasdaq -0.34% · VIX 15.3 — **혼조 · 관망 장세** 1️⃣ 주요 지수 현황 종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI SPY (S&P 500) $770.56 -0.32% +3.04% +9.46% 65.4 QQQ (Nasdaq 100) $718.45 -0.34% +0.64% +10.71% 55.1 SOXX (반도체) $534.20 +0.91% -5.45% +29.85% 44.9 IWM (Russell 2000) $300.99 +0.34% +2.29% +12.42% 60.3 DIA (Dow Jones) $537.28 -0.32% +3.00% +8.94% 62.5 VIX (변동성) 15.28 -1.16% - - - ...
Read more