[실전 기록] 10월 7일 — 매수 SGOV 계좌 -0.11%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-10-07 · 시장 참고: S&P500 -0.24% · Nasdaq100 -0.25% · VIX 15.1

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-10-06→2026-10-07)-0.11%-0.24%-0.25%
누적 (2026-07-01 개시 이후)+1.79%+4.08%+2.90%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 33.0%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)65.6%

오늘 체결

  • 매수 SGOV — 비중 0.2%

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: PLTR +9.77%, ALAB +7.23%, ANET +6.02% · 하위: MRNA -2.33%, SNDK -1.69%, SU +0.10%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘 체결은 SGOV 매수 한 건뿐이었고, 슬롯이 11/11로 가득 차 있어 신규 종목 매수는 규칙대로 없었다. PLTR, ALAB, ANET이 보유 상위에서 계좌를 받쳤고 MRNA와 SNDK는 소폭 밀렸지만, 30거래일 보유 규칙상 손댈 이유가 되지 않는다. 가까운 청산은 11월 9일 ALAB, AMD, ANET 순서로 예정돼 있다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$775.18 ~ $783.00 (±0.5%, IV 10%, 01:00Z 수집)종가 $777.22 → ✅ 범위 안30/50 = 60% (95% CI 46~72%)
QQQ$754.09 ~ $765.23 (±0.7%, IV 14%, 01:00Z 수집)종가 $757.73 → ✅ 범위 안31/50 = 62% (95% CI 48~74%)
TSLA$373.34 ~ $388.02 (±1.9%, IV 37%, 01:00Z 수집)종가 $377.81 → ✅ 범위 안48/84 = 57% (95% CI 46~67%)
NVDA$235.70 ~ $242.78 (±1.5%, IV 28%, 01:00Z 수집)종가 $237.47 → ✅ 범위 안45/84 = 54% (95% CI 43~64%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $777.22 -0.24% +1.47% +7.65% 64.5
QQQ (Nasdaq 100) $757.73 -0.25% +5.03% +12.95% 77.8
SOXX (반도체) $582.82 -1.12% +9.08% +26.81% 77.7
IWM (Russell 2000) $277.70 -1.29% -4.86% +0.32% 34.9
DIA (Dow Jones) $511.02 -0.69% -2.87% +1.56% 40.0
VIX (변동성) 15.08 +0.47% - - -
10Y 국채금리 5.277% +0.15% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Daily Market Closing] 2026-06-22 미국 증시 마감 브리핑

오늘의 시장 요약 오늘 미국 증시 마감 현황 분석 리포트입니다. 1. 주요 지수(Index ETF) 및 국채 금리 동향 종목명 (티커) 종가 전일 대비 50 SMA 대비 200 SMA 대비 RSI (14) SPY (S&P 500) $744.39 -0.31% +2.09% +8.67% 43.73 QQQ (Nasdaq 100) $737.95 -0.36% +6.07% +17.39% 48.60 SOXX (Semiconductor) $655.01 +2.43% +27.57% +81.06% 61.28 IWM (Russell 2000) $298.18 +0.88% +5...
Read more

[Special] 반도체 공식 약세장 진입 — 24년 데이터로 본 현재 위치

Image
2026-07-17 종가 기준 · 비올라 유니버스 데이터 랩 특별판 세 줄 요약 반도체 ETF SOXX가 52주 고점 대비 -20.3% , 공식 약세장(bear market)에 진입했습니다. 같은 날 S&P500(SPY)은 고점 대비 -2.1% — 괴리 -18.2%p 는 시장 전체가 아니라 섹터 단독 조정 이라는 뜻입니다. 2002년 이후 SOXX의 조정(-10%) 진입 35회를 전수 분석하면, 지금 같은 "섹터 단독형"은 24회 있었고 저점까지 추가 하락의 역사 중앙값은 -8.0% 였습니다. 현재 에피소드는 7/2 조정 진입 후 이미 -7.9% — 역사 중앙값 바로 옆에 서 있습니다. 다만 단독형의 약 4분의 1은 -15%~-30%까지 미끄러진 "깊은 연장"이었습니다. 갈림길의 관전 포인트는 아래 체크리스트에 정리했습니다. 1. 무슨 일이 일어났나 SOXX 종가 521.81 (7/17), 52주 고점 대비 -20.3% — 통상 기준(-20%)으로 공식 약세장 입니다. 최근 5거래일에만 -10.2% 로 하락이 급가속됐습니다. 같은 기간 SPY는 고점 대비 -2.1%. 시장은 멀쩡한데 반도체만 빠지는 드문 수준의 괴리(-18.2%p) 입니다. 2. 개별주 낙폭 지도 — 어디가 얼마나 빠졌나 종목 52주 고점 대비 5일 21일 YTD RS 등급* MRVL -40.4% -20.0% -32.3% +122.2% 7 ON -34.8% -9.0% -26.1% +61.3% 12 INTC -32.6% -13.5% -18.8% +157.6% 12 QCOM -31.3% -9.2% -19.8% +1.1% 14 MU -30.0% -13.3% -16.8% +197.4% 15 KLAC -29.5% -8.1% -10.4% +75.5% 22 LRCX -27.7% -10.6% -15.1% +83...
Read more

[Daily Market Closing] 2026-08-11 미국 증시 마감 브리핑

Image
📌 오늘의 한 줄 요약 : S&P500 -0.32% · Nasdaq -0.34% · VIX 15.3 — **혼조 · 관망 장세** 1️⃣ 주요 지수 현황 종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI SPY (S&P 500) $770.56 -0.32% +3.04% +9.46% 65.4 QQQ (Nasdaq 100) $718.45 -0.34% +0.64% +10.71% 55.1 SOXX (반도체) $534.20 +0.91% -5.45% +29.85% 44.9 IWM (Russell 2000) $300.99 +0.34% +2.29% +12.42% 60.3 DIA (Dow Jones) $537.28 -0.32% +3.00% +8.94% 62.5 VIX (변동성) 15.28 -1.16% - - - ...
Read more