[실전 기록] 9월 25일 — 체결 없이 계좌 +0.05%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-09-25 · 시장 참고: S&P500 +0.54% · Nasdaq100 +0.46% · VIX 14.9

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-09-24→2026-09-25)+0.05%+0.54%+0.46%
누적 (2026-07-01 개시 이후)+1.60%+3.29%+1.10%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 52.0%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)46.6%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ARM(2026-09-28), CVNA(2026-09-28), DELL(2026-09-28).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: HOOD +22.32%, DELL +13.41%, ARM +10.64% · 하위: SE -18.34%, CVNA -12.82%, GEV -9.89%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘 체결은 없었다. 30거래일 보유 규칙에 따라 ARM, CVNA, DELL 세 종목이 9월 28일 청산 예정이며, 이 중 ARM은 보유 상위권, CVNA는 보유 하위권에 속해 있다. 슬롯 11/11이 모두 찬 상태로 신규 매수 없이 청산일만 남아 있다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$761.88 ~ $772.48 (±0.7%, IV 13%, 01:00Z 수집)종가 $771.35 → ✅ 범위 안30/46 = 65% (95% CI 51~77%)
QQQ$733.87 ~ $748.33 (±1.0%, IV 19%, 01:00Z 수집)종가 $744.50 → ✅ 범위 안30/46 = 65% (95% CI 51~77%)
TSLA$369.35 ~ $386.53 (±2.3%, IV 43%, 01:00Z 수집)종가 $372.11 → ✅ 범위 안45/77 = 58% (95% CI 47~69%)
NVDA$220.72 ~ $228.44 (±1.7%, IV 33%, 01:00Z 수집)종가 $225.07 → ✅ 범위 안43/77 = 56% (95% CI 45~66%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $771.35 +0.54% +1.28% +7.36% 51.0
QQQ (Nasdaq 100) $744.50 +0.46% +4.47% +11.86% 66.1
SOXX (반도체) $572.68 +1.17% +8.74% +27.67% 67.0
IWM (Russell 2000) $281.97 +0.11% -4.09% +2.28% 23.3
DIA (Dow Jones) $517.49 +0.94% -1.91% +3.08% 33.5
VIX (변동성) 14.87 -5.11% - - -
10Y 국채금리 5.184% +0.43% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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