[실전 기록] 9월 16일 — 체결 없이 계좌 +0.90%

수익을 약속하는 전략이 아니라, 잃을 때의 크기와 행동을 미리 정해둔 전략의 실계좌 기록입니다. 규칙: 진입 후 30거래일 보유 · 최대 11슬롯 · 계좌 절반 안팎은 초단기 국채 ETF. 금액은 비공개, 수익률만 공개.

2026-09-16 · 시장 참고: S&P500 -0.44% · Nasdaq100 +0.03% · VIX 17.7

실돈 자동매매 일지

구간달팽이관 실전SPYQQQ
오늘 (2026-09-15→2026-09-16)+0.90%-0.44%+0.03%
누적 (2026-07-01 개시 이후)-2.19%+0.97%-4.30%
항목값
최대 낙폭 (개시 이후)-8.52% (2026-07-28)
보유 종목 수 / 주식 노출11개 / 50.2%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)47.3%

오늘 체결

오늘 전략 체결 없음. 규칙상 진입 후 30거래일 무조건 보유이고 슬롯 11/11이 전부 보유 중이라 신규 진입 자리가 없다. 가장 가까운 예정 청산일: ARM(2026-09-28), CVNA(2026-09-28), DELL(2026-09-28).

보유 종목 미실현 수익률순 — 상위: DELL +14.67%, HOOD +8.96%, PLTR -0.75% · 하위: SE -15.23%, ARM -11.71%, GEV -11.70%

산정 메모

Alpaca 실계좌 일별 마감 평가액 기준(기간 중 입출금 없음). 누적은 실전 개시일 직전 거래일 평가액 대비. SPY·QQQ는 종가(배당 미포함). 보유 현황·비중은 글 생성 시점 기준. 11종목 집중 포트폴리오를 분산 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이며 위험 조정 비교가 아닙니다.

오늘의 판단

오늘은 특기할 것이 없다.

옵션 시장 예상 범위 · 채점

개장 전 옵션 시장이 가격에 반영한 오늘의 1σ 예상 범위(현재가 × ATM 내재변동성 × √(일수/365))를 종가로 채점합니다. 이론상 약 68%가 범위 안에서 마감합니다. 우리가 점치는 게 아니라 시장의 기대치를 매일 기록하고 채점하는 코너입니다. 누적 적중률은 5/10부터의 스냅샷 이력(만기 종가 기준)입니다.

티커오늘 아침 예상 범위채점누적 적중률
SPY$749.54 ~ $765.24 (±1.0%, IV 20%, 01:00Z 수집)종가 $754.05 → ✅ 범위 안28/41 = 68% (95% CI 53~80%)
QQQ$695.38 ~ $713.70 (±1.3%, IV 25%, 01:00Z 수집)종가 $704.72 → ✅ 범위 안28/41 = 68% (95% CI 53~80%)
TSLA$347.08 ~ $366.08 (±2.7%, IV 51%, 01:00Z 수집)종가 $358.08 → ✅ 범위 안41/71 = 58% (95% CI 46~69%)
NVDA$207.56 ~ $216.78 (±2.2%, IV 42%, 01:00Z 수집)종가 $213.90 → ✅ 범위 안40/71 = 56% (95% CI 45~67%)
시장 참고 — 지수표 · SPY/QQQ 차트 (펼치기)
종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $754.05 -0.44% -0.68% +5.39% 39.6
QQQ (Nasdaq 100) $704.72 +0.03% -0.73% +6.52% 44.7
SOXX (반도체) $502.06 +0.64% -4.82% +14.16% 44.9
IWM (Russell 2000) $283.92 -0.43% -3.94% +3.45% 25.0
DIA (Dow Jones) $515.22 -1.15% -2.55% +2.91% 30.8
VIX (변동성) 17.71 +2.97% - - -
10Y 국채금리 5.006% +0.20% - - -
이 글은 비올라 유니버스의 실전 기록입니다. 실계좌 수치는 금액을 제외한 수익률·비중만 공개하며, 투자 권유가 아닙니다. 데이터·차트 상세는 티스토리 시장 데이터 다이제스트에 있습니다.

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